한국일보

"빚 갚을 수 있는 사람이 '돌려막기' 하더라...AI기술로 바꿀 것"

입력: 2024.08.05 04:30

19면

안병규 PFCT AI 총괄 이사
중신용자 금리 낮추는 알고리즘 개발
데이터마이닝 최고 학회 KDD에 등재
"중신용 금리 연 8~10% 환경 만들 것"

"저희 고객의 타사 신용대출 이력을 보면 갚을 능력이 있음에도 불구하고 연 20% 이자를 내는 분들이 많아요. 연 10~15%가 없는 '금리 단층¹' 현상 때문이에요. 우량 고객과 정부 구제가 필요한 대출자 사이 '회색 지대'에 있는 분들도 연 8~10% 금리를 받을 수 있는 환경을 만들겠다는 게 목표예요."

안병규(31) 피에프씨테크놀로지스(PFCT) 인공지능(AI) 총괄 이사가 3년 전 입사 때부터 느꼈던 문제의식이다. PFCT는 중·저신용자가 고금리 빚에 시달리는 다중채무자(대출 3개 이상 보유)로 내몰리지 않는, 동시에 돈을 빌려주는 금융회사가 연체율 위험으로부터 안전할 수 있는 '적정 금리'를 찾아주는 기술 금융 스타트업이다. PFCT 서비스의 중심엔 AI 기술력이 있고, 안 이사가 이를 총괄하고 있다.

컴퓨터공학 학사, 전산학 석사, 국제 정보올림피아드(IOI) 국가대표 상비군까지 '엘리트 공학도' 외길을 걸었던 그는 PFCT에서 일하며 중신용자(신용등급 하위 20~50%)조차 다중채무자로 몰리는 현실을 보게 됐다.

"저는 학자금 대출밖에 없는데, 저희 고객 대출 건수는 평균 10건이었어요. 일단 그게 충격이었죠. 대부분 100만 원 단위 대출을 받았는데, 소액 대출도 자주 받으면 금리가 오르잖아요. 심지어 총부채원리금상환비율(DSR)에 아직 여유가 있는 분도 있었어요. 처음부터 최대한 낮은 금리로 필요한 만큼 한 번에 대출을 받았다면 이렇게까지 되진 않았을 텐데 생각했어요."

중신용자를 위한 대출을 확대하려면 연체 위험을 보다 정확히 예측할 수 있는 신용평가모델이 필요했다. 그는 다량의 데이터를 빠르게 학습하는 AI를 이용하면 과거 대출 사례를 현시점에 응용할 수 있고, 대출자 검증 시간도 단축할 수 있다고 생각했다.

여기에 금융사의 현재 대출 정책까지 고려해 대출 승인 여부 및 금리 계산을 할 수 있도록 개발한 프로그램이 '에어팩(AIRPACK)'이다. PFCT 고객을 위해 만들었지만, 입소문이 돌면서 현재 국내 저축은행 4곳에서 에어팩을 이용하고 있다. 국내 대형금융기관 19곳과 시범 서비스를 실시한 결과 부실률을 최대 26.2% 낮추고 대출 승인율은 최대 24.6% 높였다는 설명이다. 최근엔 KB국민은행 인도네시아 지점이 에어팩 도입을 밝혔다.

안 이사 팀의 성과는 최근 국제적으로도 인정받았다. 중신용자 중에서도 우량 고객을 확보하기 위해 개별 금융사가 제시할 수 있는 가장 낮은 금리를 계산하는 AI 알고리즘을 고안했는데, 데이터 마이닝 분야 최고 권위의 '국제 데이터 마이닝 학회(KDD)'에서 발표하게 된 것이다. 개인신용대출 시장이 확대되고 대출 비교 플랫폼이 도입되면서 경쟁이 치열해지는 현실이, 중신용자에게는 보다 낮은 금리로 대출을 받을 수 있는 기회가 될 수 있다는 발상의 전환이 통했다.

안 이사 팀은 현재 이 모델을 상용화하는 작업을 진행 중이다. 이번에 발표한 알고리즘은 실시간으로 적정 금리를 제시하는데, 현실에 맞게 일 단위 또는 월 단위로 금리를 제시할 수 있도록 재개발 중이다. 안 이사는 "단순히 가장 좋은 학회부터 도전해 보자고 생각했는데 채택까지 될 줄은 몰랐다"며 "우리가 개발한 알고리즘이 실제로 중신용자의 평균금리가 낮아지는 계기가 됐으면 좋겠다"고 기대했다.

1 금리 단층

안 이사의 지적처럼 중신용자를 위한 중금리 대출은 한국 금융의 취약고리로 꼽힌다. 지난달 임형석 한국금융연구원 선임연구위원이 낸 보고서를 보면, 인터넷전문은행 출범 이후 중신용자 신용대출(신규취급액 기준)이 차지하는 비중은 2021년 2분기 17.6%에서 올해 1분기 26.2%로 늘었다. 문제는 중신용대출 비중이 늘어날수록 인터넷 은행들이 '리스크 관리'와 '중·저신용자를 위한 포용금융' 사이 딜레마에 놓인다는 점이다. 1분기 말 기준 인터넷은행 3사의 평균 연체율은 0.92%로 5대 시중은행(0.32%)의 3배에 달한다. 이에 금융당국은 네 번째 인터넷은행 출범 조건으로 보다 많은 중·저신용자를 포용할 수 있는 대안 신용평가모델 개발을 요구하고 있다.

윤주영 기자 roza@hankookilbo.com

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러시아에 파병된 북한군으로 추정되는 한 남성이 우크라이나 전장에서 무인기(드론) 공격 관련 경험담을 말하는 듯한 영상이 공개됐다. 20일(현지시간) 미국 자유아시아방송(RFA)에 따르면 친(親) 우크라이나 텔레그램 계정 ‘엑사일노바플러스’(Exilenova+)는 지난 17일 러시아 격전지 쿠르스크에 파병된 북한군으로 보이는 한 남성이 숙소에서 러시아군으로 추정되는 남성들과 대화하는 모습이 담겼다. 해당 영상에서 북한군 추정 남성은 한 손에 무전기를 든 채 들뜬 목소리로 드론과 교전했던 경험담을 설명했다. 이 남성이 과장된 손짓으로 “드론, 드론 계속 날아와 계속”이라고 한국어로 말하자 맞은 편에 있던 러시아군 추정 남성은 드론이 비행할 때 나는 소리를 입으로 설명했다. 그러자 북한군은 “꽝 꽝”이라며 폭발음 소리를 입으로 내며 응답했다. 이어 북한군 추정 남자는 자신이 조우한 드론 네 대 중 세 대를 격추했다는 듯 발언을 이어갔다. 자신의 맞은편에 있던 무언가를 가리키며 “저걸로, 저걸로, 저걸로, 넉 대, 넉 대, 체티레(러시아어로 숫자 4를 의미) 드론”이라고 발언했다. 옆에서 영상을 촬영하던 러시아군 추정 남자가 영어로 “Four(4개)? Four 드론?”이라고 되물었고 북한군 추정 남성은 총을 공중에 겨냥한 모습을 보여줬다. 이후 “땅땅땅 해가지고 쓰리(three·3개)”라고 답했다. 그러자 러시아군 추정 남자가 영어로 “굿 가이”(Good Guy·잘했다)고 말하며 영상은 끝난다. 해당 영상이 실제 러시아군과 북한군 대화를 촬영한 것인지 진위를 확인하지는 못했다고 RFA는 설명했다. 다만 최근 북한군이 드론에 공격 당하는 영상이 지난 19일 우크라이나군에 의해 공개됐던 점에 미루어 이번 영상도 실제 상황을 담았을 가능성이 있다. 한국 국가정보원도 지난 19일 우크라이나 미사일과 드론 공격으로 북한군에 사상자가 발생했다고 밝혔다.

위기의 삼성

삼성전자의 파격...메모리 반도체 위기 속에서도 '성과급 200%+격려금 200만원'

삼성전자 메모리 사업부가 올해 하반기 기본급 200%의 성과급을 받는다. 삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문 역대 최대 지급률로 기술 경쟁력 회복과 사기 진작 차원에서 파격 조치를 한 것으로 풀이된다. 다만 최근의 범용 D램 가격 하락세로 증권사들이 삼성전자의 4분기(10~12월), 내년 실적 전망을 낮추는 상황과 온도차가 있다는 반응도 나온다. 삼성전자는 20일 사내망을 통해 이 같은 내용의 2024년 하반기 '목표달성 장려금'(TAI) 지급률을 공지했다. TAI는 삼성의 성과급 제도 중 하나로 반기(半期)마다 실적을 바탕으로 소속 사업 부문과 사업부 평가를 합쳐 월 기본급 기준으로 지급률을 정한다. 메모리 사업부와 달리 고전 중인 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부, 시스템LSI(반도체 설계) 사업부의 성과급 지급률은 25%에 머물렀다. 반도체연구소, 인공지능(AI) 센터 등은 37.5%를 받는다. 회사는 성과급과는 별개로, 반도체 사업 진출 50주년을 맞아 DS 전 사업부 직원에 200만 원의 격려금도 지급하기로 했다. 디바이스경험(DX)부문의 경우 영상디스플레이(VD) 사업부와 모바일경험(MX) 사업부는 기본급의 75%를 받을 것으로 공지됐다. TV 신제품과 갤럭시Z 시리즈의 판매 호조 덕인 것으로 보인다. 네트워크 사업부와 생활가전(DA) 사업부는 각각 25%, 37.5%로 공지된 것으로 전해졌다. DS부문은 '반도체 한파'로 기대보다 낮은 성과급을 받아왔다. 2022년 하반기부터 업황 둔화로 실적이 감소하기 시작했고 2023년 하반기에는 메모리 사업부만 12.5%를 받았고 나머지 사업부는 아예 받지 못했다. 올해 상반기 DS부문 지급률은 기본급의 37.5~75%로 책정됐다. 이런 영향으로 전국삼성전자노동조합은 최근 1년 사이 조합원이 두 배 이상 증가한 3만6,000여 명에 달했다. 임직원 사기 진작 차원에서 역대 최대 규모의 성과급 지급률을 책정했지만 반도체 위기론이 가시지 않은 상황에서 파격 조치가 섣부른 것 아니냐는 우려도 나온다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 19일 기준 삼성전자의 4분기 영업이익 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 9조2,888억 원으로 한 달 전(9조7,078억 원), 석 달 전(13조5,182억 원)보다 꾸준히 하락하고 있다. 삼성전자의 인공지능(AI) 반도체 경쟁력이 낮은 상황에서 그나마 실적을 이끈 범용 D램 가격이 중국 메모리 업체의 물량 공세로 하락 중이고 경기 불확실성마저 높아져 수요까지 부진한 탓이다. 이달 들어 삼성전자의 내년 영업이익 전망치를 제시한 8개 증권사들은 한두 달 전 낸 이전 보고서보다 전망치를 최대 10조 원 이상 대폭 하향 조정했다.